バックテスト成績

ここでは過去2年間のバックテストの成績をみていきます。

過去の4本値を元に計算した結果なので、スリッページ等は考慮されておらずあくまで参考値ですが、計算上はこんな感じです。

	2017年	2018年
取引回数	519	652
勝率	44.3%	43.7%
損益	2100	9210
最大DD	-1350	-1235
PF	1.14	1.45
POR	1.43	1.87

月別に細かくみていくとこんな感じです。

	取引回数	勝率	損益	PF
2017年1月	56	35.7%	-115	0.94
2017年2月	60	38.3%	175	1.10
2017年3月	56	50.0%	-75	0.94
2017年4月	62	40.3%	-795	0.61
2017年5月	40	40.0%	-65	0.93
2017年6月	6	83.3%	165	3.75
2017年7月	12	66.7%	365	2.83
2017年8月	38	55.3%	430	1.51
2017年9月	26	42.3%	-5	0.99
2017年10月	55	52.7%	685	1.56
2017年11月	73	34.2%	600	1.22
2017年12月	35	54.3%	735	1.81
2018年1月	55	49.1%	1110	1.74
2018年2月	40	40.0%	1170	1.83
2018年3月	55	40.0%	1935	1.97
2018年4月	58	41.4%	715	1.40
2018年5月	44	52.3%	15	1.01
2018年6月	61	42.6%	930	1.54
2018年7月	60	56.7%	840	1.56
2018年8月	62	53.2%	335	1.20
2018年9月	52	46.2%	605	1.42
2018年10月	57	24.6%	-290	0.88
2018年11月	62	38.7%	955	1.44
2018年12月	46	39.1%	890	1.54

2017年前半は残念な成績で、後半から盛り返して2018年は全体的に好調という感じになっています。

相場の概況と合わせて考えると、2017年の大半のようなボラティリティーが低く狭い範囲内で上下動するレンジ相場は苦手で、2018年のようなある程度の値幅で方向性を持って動く相場が得意というシステムになっています。

今年は昨年末の暴落を引きずって落ち着かなさそうな感じなので、しばらくはいい成績が続くのではないかと思っているのですが、どうでしょうか。